私募期货风控策略研究报告(私募期货风控策略研究报告总结)

1. 策略型策略主要根据基金净值的变化情况,对交易者风险进行细分。这类策略通常是:市场中性策略(来源:Wind 新浪博客),利用投资者的偏好进行组合,分散投资风险,并从长期收益预期中取出收益。

2. 风险管理策略主要从资产的波动性进行分析,尤其是流动性风险、跨市场套利、跨市场套利、跨品种套利等策略进行分析。

3. 风险管理策略产品风险和仓位的选择以及不同产品的风险程度,从而决定风险系数大小,而仓位管理又包括:资金管理、风险转移、风险对冲、投资组合的确定等。

4. 持仓、仓位的管理,主要是指交易者将买入的某个合约开仓,同时卖出或者卖出相应的该合约的行为,以此收取总资金的固定比例的仓位,是期货交易风险的控制。

5. 风险对冲策略产品的盈亏特点,主要是通过策略风险对冲来实现。