期货合约价差图表分析图(期货合约价差图表分析图解)

1.期货合约价差

(1)期货合约价差

期货合约价差,是指买卖双方在未来某一时期按照一定的标准,将期货合约(期货合约)的市场价格作为期货市场未来某一时期的价格定价依据,期货价格作为未来某一时期的期货交易价格。

(2)交割量

期货合约的交割量,指指某**货合约在该期货合约上载明的所有条款。期货交易的交割量,指期货交易者买入或者卖出期货合约的数量。

(3)套期保值量

套期保值量是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约,以期在未来某一时间通过卖出或者买入同等数量的期货合约来抵补风险的行为。套期保值量的大小,一般由交易者的动机和市场的需求两个方面决定。

(4)投机量

投机量是指期货交易者利用价格波动获取利润的能力。

(5)套利量

套利量是指套利者利用期货合约与相关现货市场或者相关现货市场之间的价差变化,在相关市场或相关合约上套利,以赚取价差收益的行为。套利量的大小,一般由交易者的动机和市场的需求两个方面决定。

(6)跨期套利

跨期套利是指两个期货市场相互关联的金融衍生产品,投资者根据两者之间的价差变动情况,进行跨品种套利,一般是通过将跨期头寸与跨市场头寸的数量进行合并,从而获得跨市场头寸的交易机会。跨期套利主要包括:跨市场套利、跨市场套利和跨品种套利。

(7)投机量

投机量一般有两种:一是**差交易类型,指在同**货合约上,通过买进期货合约来获取利润的行为。二是跨市场套利交易类型,指在同**货合约上,通过卖空期货合约来获取利润的行为。

(8)套利交易类型,指在同**货合约上,通过买进期货合约来获取利润的行为。这种套利交易的存在,就是利用两个市场间的价差进行交易的。一般而言,套利交易的对象是两个不同的合约,即价差交易类型,指同一合约在不同的市场上,通过买进期货合约来获取利润的交易行为。一般而言,同一合约间的价差交易行为比较集中,流动性较好。

(9)跨品种套利

跨品种套利是指同**货品种在不同的市场上,通过两个市场间的价差来获取利润的交易行为。即跨市场间的价差交易类型,指同一合约在不同的市场上,通过两个市场间的价差来获取利润的交易行为。这种跨市场套利交易的存在,就是利用两个市场间的价差来获取利润的交易行为。

本文介绍的是期货市场套利的基本逻辑,从技术上讲,与套利方法相同,期货市场套利的一个核心逻辑是:利用两个市场间的价差进行交易。一般而言,由于在期货市场上,两个市场价格差异非常明显,通常可以根据两者之间价差的高低来确定套利的时机。投资者可以通过两个市场的价差来进行套利交易。

一般来说,套利交易的两个核心逻辑是:价格会在一个价差上运行,这是因为两个市场间的价差