股指期货基差计算公式(股指期货基差计算公式是什么):
IF(IH)=股指期货价格*基差;IF(IC)=股指期货价格*基差;
股指期货基差计算公式(股指期货基差计算公式是什么):
IF(IH)=(IH-沪深300)/(IH)*100;
IC(IH)=(IH-沪深300)/(IH)*100;
同日,IC(IC)为对应股票价格*基差(上证50ETF基差计算公式为:上证50ETF基差=IH-沪深300)*100。其中,上证50ETF基差为20.15,上证50ETF基差为22.98,深证100ETF基差为22.87,中证500ETF基差为10.43,国债期货基差为23.32。
股指期货基差计算公式(股指期货基差计算公式为:上证50ETF基差=上证50指数现货价格*股指期货基差):
对于股指期货的历史,目前市场上最受青睐的莫过于成交量和持仓量最大的合约,成交量最大的合约也往往在1月和5月,也就是这几个月的合约成交量和持仓量的最活跃月份。据统计,截至目前,沪深300、上证50和中证500股指期货成交量、持仓量在此期间有7成以上呈现上升态势,成交量与持仓量的增速较高,最高的分别为2015年12月的43.73%和18.36%,最低的为2015年10月的16.74%。
股指期货是市场的三大投资产品之一,市场的参与者众多,通常在股指期货的开户后就会先进行商品期货交易,因此与商品期货相比,股指期货的成交量与持仓量大为理想。对于做商品期货的投资者来说,首次开通股指期货交易权限可以实现大户、资金、专业交易者与机构的交易,而且是成交量最大的合约,其次还可以与商品指数挂钩,为股指期货套利和套保等提供机会。
股指期货的持仓量最大的持仓与成交量是指交易者所持有的未平仓合约的数量,这个数字对于当前市场交易活跃度和持仓量的影响很大。沪深300指数的持仓量和成交量的关系,用沪深300指数的4月和10月分别与上证50指数的10月和11月持仓量进行比较,可以发现两者基本保持一致,这说明市场对于股指期货的关注度和操作意愿的提高。
由于期货市场的杠杆交易,在一定程度上放大了收益和风险。所以,投资者在开户后应尽可能多的了解股指期货的基础知识和操作技巧,还要能熟练掌握操盘的技巧和技术,从而获得高收益。
在期货交易中,投资者必须养成良好的操作习惯,控制好亏损和亏损,使自己的财富积蓄得以实现财务自由。股指期货实战技巧,其实就是指期货的交易技巧。
在期货交易中,很多投资者可能是因为恐惧不敢下单,不敢下单,心里有一种“恐惧”想赢怕输的心理。那么,在实战中如何控制风险呢?其实,下面介绍一下我的个人实战心得,希望能够对大家有所帮助。
1.控制仓位。仓位的控制是非常重要的,控制风险,控制仓位是决定成败的一个重要方法。即使在行情好的时候,你还在狂赚,要