利率期货的套期保值计算(利率期货的套期保值计算公式)(简称套期保值额):

价格以债券的形式表现出来,利率期货的理论基础是一定期限债券的市场价格。该价格越高,则对应债券的票面利率越高,反之,则相应债券的票面利率越低。

利率期货套期保值(利率期货的套期保值):

利率期货一般是在利率的基础上衍生而成的,即债券的债券价格与市场价格之间的波动。

利率期货是指以国债的形式存在的,它不改变投资者对国债收益率变动的预期。

套期保值的基本原理是:在一定期限内,以一定的利率作为投资者买进债券,同时在价格变动的情况下卖出债券的行为。

利率期货套期保值操作是指交易双方约定在一定期间(即买进某一时期)将债券的一部分或全部债券卖出,而这部分债券的期限通常比预先定下的到期日要短,或者说高于其债券的期限。

利率期货套期保值是指交易双方约定在一定期限内按照一定的利率水平付清债券到期日的债券价格和利息,同时在价格变动的情况下买进债券的行为。