国债期货套期保值成本(国债期货套期保值成本怎么算):(一)计算套期保值损益时的目的:一是降低套期保值成本;二是降低套期保值亏损的幅度。如果套期保值亏损,则需要补入生产资本,以避免价格波动对收益影响过大;如果套期保值盈利,则需要补回亏损,补入生产资本,以避免价格波动对收益影响过大。这种套期保值可以做到相对保守的对冲操作。二是在对冲股票指数风险时进行相对保守的对冲操作。在判断股票指数走势时,如果看对股指期货,则可以在不影响股指期货空单的情况下进行相对激进的对冲操作。如果看错股指期货,则可以在使用不超过10%的资金进行相对保守的对冲操作。四是套期保值交易相对保守。如果投资者能够在套期保值合约到期时不被套保,而是在持有现货的情况下,通过在股指期货上进行对冲操作,在持有现货的情况下,将获利卖出,使得股票指数价格变动对收益影响不大。

国债期货套期保值原理(投资者):对套期保值是证券投资者的重要交易手段,许多上市证券公司都在设立套期保值部门,以便熨平市场波动。利率互换一般指投资者以国债价格指数作为交易标的,通过买**债期货合约,提前熨平市场价格波动的风险。如一些银行一般是将国债期货作为与银行同业拆借同业拆借的金融工具。这种拆借同业拆借的方式可以为金融机构或金融中介机构提供信贷资金支持,也可以为投资者提供对冲金融资产价格变动风险的金融工具,而国债期货与股指期货一样,具有相对较高的投机性,为投资者带来投资价值。