期货陈浩峰(陈浩股指期货)分析师认为,从基差交易与量化交易的思路来看,目前IH和IC的跨品种套利策略有所不同,其中IH策略参与的量化策略只对量化交易做了费率的选择,而IF的费率可能高于IH,这与IH策略的量化策略做了费率的选择有关。这表明,IF和IH的跨品种套利策略在量化策略中,有些是有一定的套利机会,有些是有一定的套利机会。同时,投资者要注意,套利策略与量化策略相比,其策略选择的量化策略选取更加细致,例如前面提到的T1903合约。

另外,不同品种的主力合约之间的差异在本质上也是不一样的。不同合约之间的价差存在着极强的相关性,这也就意味着交易的时候,主力合约价差存在着较大的套利机会,这也是期指投资者对于合约的判断。因此,这也就说明,虽然T1903合约价差较高,但是却没有什么套利机会。