铁矿矿1027期货(铁矿2109期货):07合约成交量144876手,持仓量252816手。i1909合约成交量113874手,持仓量209409手。

大商所铁矿石期货主力合约(I1909)增仓上行,开盘价报收于412.5元/*,最高价为445元/*,最低价为410元/*,收盘价为465元/*,上涨9元/*,涨幅0.12%。成交量增加至334607手,持仓量增加7***至50776手。I1909合约增仓上行,开盘价报收于415.5元/*,最高价为461元/*,最低价为433元/*,收盘价为415.7元/*,上涨15元/*,涨幅0.36%。成交量增加至48162手,持仓量增加372手至56096手。

现货市场:港口61.5%PB粉报价(湿*)部分下调:曹妃甸440(-5),日照420(-5),连云港420(-5);8月新加坡掉期50.9(美元/*)(-0.5)、普氏62%铁矿石指数57.65(-0.6),BDI指数(航运)上涨。当前钢厂采购维稳,港口库存变化较小、报价相对偏强,成交尚可,国产矿维稳。短期外矿发货量小幅降低、钢厂开工率仍偏高,支撑矿价强势,7月后期环保限产或将再次压制现货价格,现货承压弱势格局。

宏观及外盘因素:1、货币宽松力度空前,央行已经重启逆回购。2、***:下决心提高**债的供给量。3、******:***将按照***批复的61家公司首发上市申请确定的时间表,进一步加强IPO审核和增量发行。4、央行:一季度中国国际经济企稳。5、***:为降低资本市场的不确定因素,进一步做好准备支持实体企业发展。6、***研究部门负责人:**的鼓励债转股政策为大势所趋。7、MLF投放量创最近一个月新高。8、11月17日央行口径外汇占款单日环比减少550亿元,连续6个工作日未开展逆回购操作。

资金面:1、DR001加权平均利率上行1.5BP至1.51%,DR007加权平均利率上行1.4BP至2.61%,Shibor利率抬升。2、7月10日中国央行口径外汇占款、MLF及**债合计净投放2150亿元,9月到期MLF1400亿元,若央行未进行逆回购,月初资金需求仍然有限。3、6月17日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,降低企业融资成本,央行开展100亿元逆回购操作,当日无逆回购到期,当日实现净回笼1100亿元。Shibor多数走高,隔夜品种上行19.7bp报2.707%,7天期上行6bp报2.917%,14天期下行17.5bp报2.616%。

国债期货:昨日5年期国债期货主力合约TF1609低开震荡走低,终盘报收97.665元,涨0.135元或0.29%;10年期国债期货主力合约T1609收报96.090元,跌0.01%。

今日将公布美国经济数据,如将公布工业生产,料将成为利率走势的