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股指期货高抛低吸策略已完结

股指期货上周高抛低吸策略已完成大部分。中国金融期货交易所发布的股指期货指数合约征求意见稿正在进行中,交易所将于10月22日上午10:30-11:30和下午13:30-15:00等发布。

策略股指期货IF主力合约的期权合约成交量和持仓量为全国股指期货市场总成交量的35%。

IF期货IF与IF主力合约的成交量最大,约占整个股指期货市场总成交量的37%。IF期货成交量和持仓量最大的IF合约是IF、IH、IC。IF、IH、IC有四个合约,分别为当月、下月及随后的两个季月合约。

我们统计了IF期货上周成交量和持仓量的数据,并结合现货指数的整体走势来计算,沪深300期指的前20个交易日成交量分别是61.2万手和261万手,上证50期指的前20个交易日成交量分别是39.6万手和361万手。

由于中金所的股指期货合约价格偏低,沪深300期指总成交量呈现出低成交、高成交的局面,在IH和IC的成交量和持仓量占比分别为71.8%和58%,而中证500期指的成交量和持仓量分别是218.5万手和216万手。

IC合约的成交量和持仓量为全国股指期货市场总成交量和持仓量的65%和17.6%。

三大期指的价格波动情况分析

股指期货价格波动剧烈,现货指数有较**动,并不常见,这其中有各期指品种的交易策略有不同,在分析行情时,投资者需根据市场各参与者的持仓、看盘以及近期的期货市场情况,进行对市场整体的预判,同时根据不同品种的基本面情况和资金流向做出合适的选择。

与现货指数不同,IF的不同品种有IF的股指期货和IH的股指期权,有些股指期货平今仓免收手续费,有些股指期货平今仓免收取手续费,但需要注意的是,股指期货的平今仓是不收费的,需要收取手续费,即交易所规定的股指期货的平今仓手续费为开仓万分之0.23,平今仓手续费为开仓万分之3.45。

整体来看,当前三大期指品种间持仓量保持较高水平,而且成交量和持仓量增幅较大,有的品种持仓量和成交量均较大,存在套利的机会,但需要注意的是,由于不同合约的合约流动性较差,且交易费用较高,投资者需要谨慎使用IF合约,如果IF合约是平今仓手续费为成交额的万分之3.45,则对套利交易者来说存在机会成本。

与现货指数不同,中证500期指的主力合约是中证500指数,可以套利,但需要以300ETF、上证50指数作为中证500指数期货的标的物。

三大期指的主力合约的交易费用

由于中证500指数期货合约的交易费用是不固定的,交易费用也不固定,而且根据不同合约交易费用有一定的差异,投资者需要根据自己的偏好和风险承受能力,做交易决定是否参与交易。

中证500指数期货的交易费用

由于中证500指数期货平今仓手续费较高,所以投资者可以采用套利交易,如果有专门从事套利交易的投资者,则可以在中证500指数期货上