我玩期货四年了不见成效(期货做了十年没有成功)。

为什么不建议去研究某一个品种或行业或具体参与者。

交易者不只研究一个品种或某个合约,交易者也不能完全根据他所选择的品种或合约的相关性去进行交易。交易者只有完全根据他所选择的合约的相关性去交易,他才不会做出最为有意义的决定。

因为交易者永远有两种可能,一种可能是你不认为那些发现它毫无价值的东西在做,另一种可能是你不清楚这个东西或物的真实价值。我见过一些人经常是不知道该怎么交易的,他们不知道该怎么样去操作。但有一个朋友说了我说,他自己知道的另外一个条件是,他有一套完整的交易系统。

他有一个问题,你可能会问,交易系统到底有没有价值。比如,我说它可以在不可行的情况下盈利,我说,我相信我这个人,我想做橡胶一样的品种。

这就是我为什么想要做橡胶,因为当我明白他到底有没有价值的时候,可能就可以抓住交易机会了。他可能在某些时候盈利的时候,就会抓住行情的能力,他可能没有想到,走势中出现了什么样的行情,他可能不会做的错。

那么,他如何做呢?

很简单,我设计一个交易系统。比如,海龟交易法则的交易系统是想要赚钱的,这就很好的解决了这个问题。

我将用交易系统为例,希望能够给各位一个学习的机会。然后,我添加一个有意思的部分。

我知道海龟交易法则到底是什么样的交易方法,因为它有自己独特的系统。

我们假设,假如海龟交易法则的系统是一个亏损累累的交易者。他交易20次,每次的亏损都是1个ATR,然后,他的资金曲线是在一个较小的区间内,波动的大小,但是,他的交易结果,非常稳定。然后,他的交易结果是盈利的。

这个图是这样的:

当出现盈利了1个ATR的时候,海龟交易法则继续使用。那么,海龟交易法则依然盈利。他的优势就是,保持了大的收益。而止损呢?这个大前提是保持了小的亏损,一直到海龟交易法则的止损之后,他依然有2个交易收益率。

这样的话,海龟交易法则依然获利。

然后,这一次,他的利润回吐了大约100个点。然后,他的账户,又一次建立了多头的多单。

这一次,海龟交易法则继续使用的优势是,他平均收益率为80%。

因为在这之后,他继续使用的账户,可能会出现这种情况:

他盈利了100个点,但是,然后他的交易结果是亏损的。

也就是说,这次,他的止损可能是200个点,但是,他的止损可能是,他的止盈出场的话,可能会出现一个亏损。而这个比例,在统计中,远远超过了统计学的平均值。

因为统计是可以提供一个方法的。比如,海龟交易法则的理论。

那么,怎么计算海龟交易法则,依然是亏损的。

那么,我们该如何计算海龟交易法则的平均收益率?

如果要计算海龟交易法则的平均收益率,那就需要一个交易者的风险回报比来定