国债期货 基差低(国债期货基差低什么意思)

国债期货具有典型的“快到期快”特征,其背后反映出的是期限结构的平稳。

一般情况下,每年的3、6月为国债期货的交割日期,5、7、9月为国债期货的最后一个交割日。在此期间,如该合约交割时间为每年的1月、2月、3月、4月、5月,以此类推,在每年的3、6、7、8月完成交割,4月最后一个交割日为国债期货最后一个交割日,在此期间的尾数为2、3、4、5、6月。

金融期货的交割月份为1、3、6、7、9、11、12月,以最后交易日为标的物,期货交割价格是一个折中的标准。一般情况下,国债期货交割的方式有两种,一是实物交割;二是实物交割。

从上述的定义中,我们可以得知,国债期货的交割单位是1000手,最近的交割单位是1000手,而期货的交割单位是合约到期月份的两倍。例如,现在你想要买入的国债期货的话,必须先进行实物交割。