国债期货期限匹配金融债(国债期货期限匹配金融债基金)。由于投资者在判断国债期货的流动性上存在一定差异,对国债期货期限匹配有所要求。根据金融机构近1年、10年和2年期金融债的期限配比,IRS概率为正的11倍左右。但是,无论金融机构在4个月内有多少时间参与国债期货交易,在一个**期货交易的交易日,国债期货都会被强制终止交易。因此,IRS与债券期货的流动性均偏低。

当前,我国债券期限结构普遍不透明,但与证券市场不同的是,债券期限的差异也相对较小。债券期限标准化的一般是国债期货的期权合约,而期货合约在之后的某一特定到期日,到期后可以根据特定情况、根据实际执行的规则进行延期交易。如果投资者只想选择股票指数的到期日,那么无论什么时候购买债券,投资者都需要将其卖出,否则会被强制平仓。因此,要是想选择期货合约的到期日,一般是在期货合约到期的日子。

因为,大部分投资者不知道到期日对投资者来说是多少,因此,债券到期日选择在金融期货合约到期前,比较适合进入合约的这一天。而随着到期日的临近,投资者可能会选择观望或者到期操作,那么到期日可以选择择机选择合约进行交易。而此时,到期日,投资者就要进入合约进行交易,此时,期货合约的交易就会减少,这可能导致投资者无法继续进行操作。