股指期货年化贴水率计算(股指期货年化贴水率计算公式)

国内期货市场,年化贴水率已成为长期**市场的一个重要指标,主要指指数期货的市价和历史波动率情况。上市的股指期货合约,贴水率通常使用期货合约的期货合约价值与现货市场的价差水平来计算贴水率。合约间的价格、日期、基准价格、基准品息的价差等都是反映市场供求关系的一个指标。

从市场供求关系的角度看,一般而言,年化贴水率指标的变化会影响到市场对现货市场的关注,从而能够使期指的市场价格出现在正常的运行范围内。因此,贴水率指标的变化对于交易者判断行情的情况有着重要的参考价值。

一般而言,指数期货贴水率的计算公式如下:

一般而言,贴水率=(某一特定日期的合约结算价+上一交易日结算价)/(上一交易日结算价-上一交易日结算价)×100%

具体计算公式如下:

当日结算价=该日某一特定日期,上一交易日的结算价=某一特定日期的合约结算价+上一交易日结算价×100%

当日升贴水=某一特定日期的合约结算价-上一交易日收盘价×100%

当日无负债结算价=某一特定日期的合约结算价-上一交易日结算价×100%

当日开市价=该日某一特定日期的合约结算价+上一交易日收盘价×100%