期货和期权套保的区别(期权套保和期货套保):

1.期权交易机制的差异:

期权交易的T+0交易机制决定了在行情判断和资金管理方面存在着较多的局限性。例如,看涨期权交易日的成交量是在每天的两倍以上,并且与标的期货市场的相关性为90%以上,而看跌期权交易日的成交量是在每天的两倍以上,并且和标的期货的相关性为90%以上,可以说是无风险套利。但是,看跌期权的买卖成本远高于看涨期权,因为卖方的保证金缴纳必须为期权买方支付,在市场风险相对较大的情况下,买方无需缴纳保证金,卖方无需支付风险溢价。因此,要熟练掌握期货和期权的交易机制是十分必要的。

2.期权交易机制的差异:

期权交易机制,是指期权合约在未来特定日期按约定价格买进或卖出一定数量标的资产的权利,使得买方能够在未来执行期权合约时按约定的价格卖出标的资产,取得收益的过程。但是,由于期权具有低买高卖的特性,很多买方投资者认为能够卖空只不过是一个陷阱而已,因此将这个陷阱隐藏在自己主观判断的压力之下,因此在选择交易模式的时候,应该充分考虑交易机制的差异。