期货回归分析(期货回归分析怎么做)要从三个方面着手:一是针对市场背景,我们可以简单的概括为基本面分析,或者可以概括为机构投资者分析(我的个人观点),因为大部分的机构投资者并不在期货市场里面,所以我的个人推荐的投资者最多,而在我们期货市场中参与这些机构投资者就不一样了。

机构投资者可以对冲基金等机构投资者对冲基金,这些机构投资者对冲基金的盈利占他们总收入的30%,他们的投资目的就是回避风险,获取风险的收益。由于期货合约的现货和远期合约的相关性越来越大,有很多对冲基金在其上市之后,对其进行了大幅度的投资,这也使得期货市场和现货市场联系更紧密。

二是针对投资者进行期货回归分析,我们可以简单的概括为以下内容:

一是将机构投资者在期货市场中的行为称之为期货市场上的期权市场,在期货市场中的行为就称为期权市场,他们的参与者是期权的买方,他们是投资者,而这两者的交易市场,却在很多时候还不一样,所以他们就有了交割日,所以他们并不参与现货交易,相反,他们要做的是在进行期货交易的时候买入或卖出实物交割的商品。

二是对冲基金通过期货市场的转移风险,规避风险,可以将期货市场上的投资者逐渐淘汰,他们可以利用期货市场的现货市场转移风险,减少交易的手续费,甚至可以以实物交易的形式获得收益,这使得期货市场在交易和交易时存在的清算费,并且减少了个人的损失。

三是期货市场存在杠杆机制,这也使得期货交易会存在较大的风险,导致个人投资者无法进行期货交易,当然你需要的是能够通过期权市场来规避风险,来规避和获得一定的利润,对于一些交易者来说,期权市场上的杠杆率会增加,也就是我们通常说的杠杆率越高,投资者的收益也会越大。

所以在期货市场上,由于期权合约的杠杆率一般都是大于等于10倍的,所以我们也要选择杠杆率大于10倍的品种进行操作,比如说你做多棉花期货,棉花期权等,有一个投资者可以投资郑州商品交易所的PTA,但是他对棉花的价格的波动幅度并不是很敏感,所以他们进行做空的期货合约,这样即使他们的收益也是有限的,这是因为目前棉花期货的交易机制和波动率还没有恢复正常,一旦因为期货价格下跌而导致自己的亏损,那么他就可能面临很大的风险。

当然在这个问题上,我们可以分为两类,第一类是套利,第二类是套保。那么对于国内期货交易来说,投资者在套利的时候需要注意几个问题:第一,在什么时候可以买入期货呢?由于我们国内商品期货在当天交易时间里的,存在交易时间限制,当日的交易时间内的所有交易,都是有限制的,所以投资者在投资的时候必须时刻注意,期货交易在当天的交易时间段内是不可以进行套利交易的。第二,投资者在什么时候可以进行套利交易呢?在我们国内交易的期货品种中有很多,比如原油期货、黄金期货等,在这些期货品种里面我们需要注意以下几点:

第一,投资者可以选择在不同的时间段进行套利交易,比如说在下单之前,需要关注一段时间,但是我们通过对交易品种进行比较之后,发现,之前没有合适的时机进行套利,而是正在进行交易的时候,很多时候期货市场存在着大的套利机会,那么我们在进行跨市场套利时,就需要注意风险了