股指期货的理论价格计算(股指期货理论价格的决定因素包括)

股指期货的理论价格计算公式

理论价格计算公式

理论价格计算公式:

当股票指数期货市场收盘指数平**格,即股指期货价格指数,与上一交易日收盘时的指数平均值相比,形成的点位。计算公式:

理论价格=(股指期货市场收盘指数除以该指数的所有样本股票的总和)/基期指数

理论价格计算公式:

理论价格=股指期货理论价格

理论价格=股指期货价格

理论价格计算公式:

理论价格=股指期货理论价格

理论价格=股指期货理论价格

理论价格是股指期货市场的即时价格,即股指期货合约在一个交易日中的涨跌,可以反映出在某一特定日期、特定时点、特定环境发生了什么或行为,其变动幅度,是以第二天的涨跌幅度为基准,它是指某一特定指数期货合约在前一个交易日收盘价格的基础上加上若干点的比例,这些数字一般是100%。计算公式为:

理论价格=股指期货理论价格×[(当日收盘价-昨日收盘价)÷(上日收盘价-昨日收盘价)]×100%

理论价格是股指期货市场的即时价格,即股指期货市场在某一特定时点、特定环境发生了什么或行为,它是以某一特定时间和特定环境发生的变动而不是以某一特定条件发生的变动,其变动幅度,是以第二天的涨跌幅度为基准,这些变动幅度的大小,不仅可以通过计算股指期货市场的每日的短期平均波幅,还可以通过计算股指期货市场的长期平均波幅,来确定股指期货市场的中期趋势。

理论波幅度计算公式:

理论波幅度=(当日收盘价-上一日收盘价)÷上一日收盘价

理论波幅度=上日收盘价-上一交易日收盘价

理论波幅度计算公式:

理论波幅度=(当日收盘价-上一日收盘价)÷上一日收盘价

一般,从理论波幅度来看,理论波幅度越小,表示其波幅越大,且振幅越小,因此理论波幅度越大。但实际上,在实践中,这些理论和实际操作中,有的理论理论通过计算理论波幅度来确定理论波幅度,而有的理论通过计算公式为成交量等各种不同价格表现形式,最终确定其波幅度。

理论波幅度不是公式中的最重要指标,只是理论上的一种参考,不是市场的全部表现形式。在实际操作中,有些理论不是最重要的指标,其对实际操作的影响还仅限于此。例如,某些股指期货合约有交割期而进行的波幅,其成交量和持仓量是对等的,但持仓量经常在日内的交易中被迅速地“对锁”,以避免日内过度交易造成的交易成本过高。

计算方法(用率法)

利用股指期货市场的历史数据统计特征,并计算它的历史成交量和持仓量,也可以采用真实的成交量和持仓量。(如下图)

二、如何计算股指期货的日内波动幅度?

计算方法:

一般,以股指期货主力合约为例,运用期货市场的日内波幅进行计算,以沪深300指数的每日价格波动幅度为基数,加权平均。计算公式为:

以沪深300指数的每日最**动幅度为100点,则股指期货的日内波动幅度为