期货非主力合约操纵明显【期货非主力合约操纵明显交易】有经验的交易者认为,非主力合约主力合约是股价、期货价格、货币资金、股市资金相互作用的结果。

所谓非主力合约的交易中,正常是指(主力合约+非主力合约)与非主力合约价格的差异。一般而言,非主力合约是交易量最大的合约,非主力合约一般是一个价格。那么非主力合约如何套利?套利交易者主要从多个方面进行分析。

一、套利交易者套利

套利交易者通常主要利用期货合约间的正相关性来赚取其中的差价。由于期货合约的存在,套利交易的范围可能被划分为几个类别:一是期货合约;二是现货合约;三是期权合约;四是对冲合约。

交易者一般可以通过使用均值回归预估值,在价格发生趋势性下跌的前一刻进行套利交易。如上图所示,就是利用市价套利。

二、套利交易者套利

套利交易者通常在指定的合约到期时,在市场上进行反向交易,同时在相反的市场上进行反向交易,从中获得差价收益。例如,如下图所示。