股指期货套利策略(股指期货套利策略的核心):1.建立恰当的时间周期,股票指数和债券期货、股指期货交易的时间周期应适当为:

2.确定股票指数期货对冲的风险(投资者),此外,股指期货对冲的确定标准要高于股票现货资产。

3.需要对市场走势进行正确分析和判断。特别要关注市场的行情波动。当股价发生大幅波动时,不能以期货来套利。

4.要提高股指期货对冲的可靠性。分析股指期货和股票指数期货,可以看成是对冲的有效工具。股指期货套利的可靠性,不一定是百分之百正确,要看发生的变化是不是会对股票指数造成影响,即股指期货价格可能出现大幅变动,影响股指期货市场价格的因素主要有以下几方面:

一是,股指期货在达到一定规模时,股指期货交易成交规模会超过股指期货交易总量的10%,因此其对冲效果远优于股票指数期货。另一方面,由于股指期货存在成交量的“杠杆”,因此存在套利交易,股指期货市场套利机会比股指期货大。

二是,股指期货套利与股票现货的套利的优缺点有关。一方面,股指期货套利很好用于股指期货对冲,且股指期货没有限制套利操作,甚至可以对冲在股票现货市场中套利。另一方面,股指期货的套利十分隐蔽,因此有必要防范。