国债期货跨期价差被低估(国债期货跨期价差被低估怎么办)

对于国债期货的跨品种跨期价差,从其内涵以及它是什么意思看待,目前最为直接的方法就是用国债期货来做跨期价差。从它的含义可以看出,这是一种可以套期保值的产品。

对于这种金融期货产品,当下所呈现的特性就是波动幅度较大,且市场上的流动性低,因此投资者也就无从进行交易,例如以国债期货为例,投资者只要在每个交易日收盘之前持有国债期货的合约,等到10:00之前都可以进行移仓换月。

在实际投资过程中,由于近期我国国债期货市场呈现出一种较为明显的非市场现象,原因在于我国国债期货市场的规模远小于美元,因此投资者可以利用国债期货进行套期保值。

从中国期货市场历史上来说,国债期货市场的波动与流动性都比较差,而且还存在着期限的不确定性,投资者无法进行套期保值。此外,在国际上,国债期货的交易对象和价格有很大的不同,这意味着投资者必须进行对冲。