沪深300股指期货基差(中证500股指期货基差),中证500股指期货基差(中证500股指期货基差),这三个品种间存在套利机会, 期货的买入套保的方式,与期货套保的点位关系有很大的关联。因此,投资者在买入现货之后,需要对套利的时间段有一个大致的认识,了解其套利周期和方法的套利空间。

套利第一个前提是:现货市场的预期比较差,所以基差对于期货市场的影响要远,尤其是远期的基差。买入套保,要考虑到现货市场价格风险、远期的套保比率、套利期望收益的不确定性。同时,要考虑到期货市场中潜在的投资风险,并通过套保收益和现货成本的结构,来获得风险对冲的保证。如果市场的预期比市场的预期差,这种风险的对冲可以得到保证,但现货成本高、期货风险大,应当做好风险对冲。

第二个要求:看套利是否在期现套利的应用范围内。套利的目标应当是波动性强,又是价格波动大、价格波动较频繁的,其操作方向应该是在未来的价格上涨时进行的,这样做的目的是在没有确定性风险的情况下进行的。如果预期的投资方向是在未来价格上涨的,则一般是以近期的预期为目标进行的,这也是市场在进行远期套利的前提。

第三个条件:一般情况下,投机交易就应该以更高的收益和风险比进行交易,以避免这些风险对于做多、做空的风险的影响。但是,市场中有很多的品种可以这样做,这对于一些投机交易的交易者来说,这可能是一个较好的交易策略。