股指期货套期保值策略(股指期货套期保值策略文献综述)套期保值策略的报告全文:(一)关注点

摘要:股指期货套期保值策略回顾(一)股指期货套期保值策略回顾(二)套期保值策略详情

摘要:

第一类:以下建议:第一类,通过在期货市场上进行套期保值。本书详细介绍了股指期货套期保值的原理、套期保值的一些内容,同时对投机者进行了解释,并且提出了投机的成份股,其运用之处:一是投机者的目的是获取风险。套期保值是期权买方为在交易所交割的期权卖方提供的一种合约,而投机者的目的是在期货市场上买卖某种商品,即持有或在交易所交易的期货合约,或以实物所有权的形式持有到期的合约,以赚取合约间的价格差额。这些合约有些比较特殊,适合于尚未在期货市场上市的企业或机构。(二)套期保值在风险对冲上可以提高保值的杠杆比率。风险对冲是指在交易所内部集中对冲交易风险,包括在套期保值交易过程中所做的某些部署和部署,这就要求其在不对市场的情况下运用更多的投资策略来降低套期保值的风险。这就要求交易所必须是具有专门交易策略的投机者和投机者。

第二类:利用期权可以分散现货市场风险。在中国,期权交易市场的标的物都是期权,而在国外成熟的期权交易市场则是以非货式的形式交易。为了消除套期保值对冲风险的作用,交易所在期货交易、期货交易中的交易方式有了很大的不同,除了对冲的手段之外,还包括对冲的手段。通过买入套期保值和卖出套期保值,无论价格上涨还是下跌,都能降低套期保值对冲风险的额度。同时,交易所还可以通过反向套利和买进套期保值,来对冲价格下跌的风险。对冲还可以将风险转移给买方,从而降低了风险的程度。

第三类:利用期货市场套期保值。在某期货合约上,比如在期权的买方为在合约的买方,他在期货市场上同时买入看涨期权,为了降低在到期日之前价格上涨的风险,在到期日之前,买进相应的看涨期权,将权利金以期货市场上价格上涨的风险转移给期权卖方。

第四类:通过期货市场套期保值。在某期货品种的交易所进行期货交易,买入或卖出期货合约之后,有买方就能够为其在合约上卖出所卖出的期货合约提供一定的担保。例如,某投资者以每张合约价值100万元的价格买入某商品1905看涨期权合约,该投资者担心未来某个合约价格上涨时他可以借50万的价格采购,同时以卖出**的方式销售,此时,他就可以借50万的价格采购同样数量的合约,然后在约定的日期之前卖出相应数量的合约,再在到期日之前以10万的价格购买同样数量的合约,这就实现了在到期日之前,他可以借50万的价格采购同样数量的合约。

第五种:利用期权实现套保。在某期货品种的交易所进行期货交易,在某特定的时间内买进卖出以获取市场的平均收益。如,某投资者利用沪深300指数期货(IF)价格上涨时,利用沪深300指数期货(IH)价格上涨的看涨期权(IF)为其在到期日前的卖出保值业务,同时又在到期日之前卖出相应的标的物,这