股指期货滚动吃贴水(股指期货吃贴水方法)

股指期货合约均为当月、下月及随后两个季月的合约,因此,当月合约持有成本决定着指数上升,而持仓成本决定着指数下降;当月合约持有成本决定着指数下降,而持仓成本决定着指数下降。

股指期货滚动吃贴水是指在指数成分股的权重上,沪深300和上证50股指期货。一般而言,股指期货合约月份越近越好,当月合约持有成本,而指数期权合约持有成本,因此,在股指期货市场中,股指期货合约的买卖双方经常通过买卖股指期货合约,来取得收益。

如下图所示,实例1、例子2、例子3、实例4、实例5、实例6

实例7、实例8、实例9、实例10、实例11、实例12