ic期货贴水(ic合约贴水套利):一般情况下,ic合约贴水与期货指数呈反向关系,当沪深300指数与上证50指数同向时,ic合约的价格会趋向于同向,两者同向,且在相同的时间内价格上涨高于ic,那么期货指数下跌,而期货指数上涨。

ic与ic价格的反向关系:当股票指数与ic指数呈反向关系时,市场主体根据沪深300指数与上证50指数的价差而对ic合约进行套利。

ic期货贴水(short-**rket):

IF、IC的期货交易贴水(short-**rket),一般情况下,IF、IC合约呈反向关系。

IF与IH的价差(short-**rket):

IF与IH合约价差的计算公式:

IF(IH)=当日结算价;

IC(IC)=当日结算价;

IC(IC)=上一日交易结算价;

其中IH合约表示的是上一个交易日的结算价。

IC与IH合约价差的解释与之类似,都是以某种数字表示的期货合约。若上一交易日为非交易日,则该合约的结算价为当日结算价;若当日为非交易日,则该合约的结算价为当日结算价。