豆粕期货跨期套利(豆油与豆粕期货套利)跨期套利的基本交易规则:第一,当豆粕期货合约的价格偏离正常的价差水平,在豆粕期货合约的交割月份以前,一般都是货基交割,随着上市期的到来,对近月合约进行套利交易的活跃度会加大,以便在合约到期前进行平仓或者交割,这样就能实现以豆粕为标的物的期现套利交易。第二,如果远期合约价格与现货价格偏差过大,则一般认为豆粕期货即将交割。第三,如果远期合约价格低于现货价格的偏差过大,一般认为期货价格会上涨。第四,如果远期合约价格与现货价格偏差过大,则一般认为期货价格会下跌。

(1)豆粕期货套利(豆粕与豆油期货套利)操作要点和第一点:注意:套利在风险控制上更具优势,豆粕期货套利在保证金交易上的优势更为突出。第一点是豆粕期货合约上,豆粕期货合约上的所有可交易的交易的数量,包括目前规定的交易的豆粕合约上的所有数量和市场上的未交易数量。第二点是套利在保证金交易上的优点明显,由于豆粕期货合约中的所有可交易数量必须是全部交易,因此价格和持仓量必须要符合交易所规定的比例。