自动化交易模型 期货交易模型详解

该模型假设了某一品种合约,该合约价格最小变动单位为1元/手,交易所规定的基准保证金比例为8%。模型自动测算该品种合约的最低交易保证金比率。具体方法如下:

交易模型的构建方法:

首先假设该品种合约的价格为1000元/手,按照10%的保证金计算,该品种期货保证金比例为12%,每个合约的价格变化都会有一个变数,如:沪铜期货合约的涨跌停板为7%,沪铝期货合约的涨跌停板为6%。这就是说,该品种合约在一天的交易中,其涨跌停板幅度为6%。

在期货市场中,我们应该注意,这就是不论盈亏,都是保证金交易。每一次交易都要缴纳保证金,保证金账户里面的可用资金会被称为负债,实际上只是有杠杆,其中存在杠杆,但有的杠杆比例高,杠杆比率高,通常都在12%~15%之间。