2018年股指期货交割日结算价怎么算(股指期货交割价格怎么确定)

沪深300股指期货主力合约IF1809:

IF1809:

结算价是(9月23日结算价)。

合约中的最后交易日是合约交割月份的第三个周三,遇法定假日顺延。

由于春节假期和休市期间,在保证金比例在10%左右的情况下,大部分交易日、超过法定节假日,市场通常会出现持仓风险,此时投资者可以选择持仓过夜,降低持仓风险。

IF1809合约的最后交易日是股指期货交割日结算价。

从现货市场来看,交易所标准的IF1809为25000年10月13日,IH1809合约的最后交易日为3月22日,IC1809合约的最后交易日为3月21日。

结算价是决定股指期货交割日结算价的重要参考依据。对于结算价的具体数值,交易所也是有具体规定的。

截止收盘,IF1809报3767.6点,较前一交易日上涨103.2点,IF1809报3929.6点,较前一交易日上涨71.5点,IC1809报4108.2点,较前一交易日上涨77.6点。

从全市场持仓看,虽然还没有出现持仓量明显增加,但市场情绪并不乐观。截至收盘,三大期指主力合约多空均呈现增仓态势,其中IF1809合约多头增仓638手至33244手,空头增仓543手至54735手。IH1809合约多头增仓257手至26258手,空头增仓951手至2212手。

现货市场:受假期影响,现货市场成交一般,尤其是上证50和中证500期指成交量较少,均是各类现货为主。

主力持仓方面,中证500期指多空主力持仓变化不一,其中中证500期指多空主力双双增仓。其中,中证500期指多空主力分别增仓535手至6722手、3608手、6221手。空头方面,中信、华泰、宏源、华泰和中信期货分别减仓802手、189手、162手、11手。净空持仓方面,沪深300期指多头减少1747手至4016手,净空持仓降至2904手。

单日持仓上,昨日沪深300期指主力合约IF1809合约多头减仓3***,空头减仓668手,净空持仓降至18***;上证50期指多头减仓301手,空头减仓1082手,净空持仓降至261手;中证500期指多头减仓847手,空头减仓358手,净空持仓降至1641手。

具体席位方面,随着指数反弹,多头阵营增多,中信、国投安信、光大期货、国泰君安和银河期货席位多头均有增仓。其中,中信期货多头增仓397手,空头增仓294手。上海东证、光大期货、鲁证期货席位多头均有增仓。其中,中信期货多头增仓750手,空头增仓156手,净空持仓增至138手。

数据显示,自上周五沪深300期指合约价格跌至850点之后,当日期指合约价格总体持仓量稳步增长,目前,沪深300期指持仓总量已经增加4***至632手,创下上市以来最高水平