黄金期货期现套利(黄金期货期现套利计算)可以说是黄金期现套利中的一种方式。

黄金期现套利的特点在于:一种以黄金期货合约价格为交易单位的期权合约,即期权合约的买方买进黄金期货合约后,在期货 市场上买进黄金期货合约规定的同种商品的期货合约;另一种以黄金期货合约价格为交易单位的期权合约,即期权合约的买方买进黄金期货合约规定的同种商品的期货合约。

由于黄金期货价格与黄金现货价格走势具有“固定比例”的特征,因此,黄金期现套利以较低的价格进行套利。目前,金价与黄金现货价格存在着“固定比例”的差别,这就使得期货套利具有较大的投机性。

有市场人士认为,在金价与现货价格的走势出现背离时,期货价格通常会滞后于现货价格走势。

在金价与现货价格趋同时,由于期货合约价格会随着现货价格的下跌而不断下降,这种现象通常被称为“价差套利”,即因现货价格趋同,期货价格较现货价格有较强的相关性,进而推高了期货价格。在金价高于现货价格时,投资者可以买入与现货趋同的期货合约,卖出与现货趋同的期货合约,使两者间的价差缩小。当价差低于现货价格时,投资者可以买进与现货趋同的期货合约,从而在现货价格上涨时赚取利润。

一般来说,期货套利的核心都是利用期货合约与现货之间的价差,获取利润。套利交易主要包括跨市场套利和跨市场套利。