2019年股指期货合约乘数是什么意思(股指期权合约乘数)

自2018年6月22日推出股指期货合约以来,上证50指数表现抢眼,与去年同期相比涨幅巨大。而在2019年1月15日,中证500股指期货成交量增至28万手,成交额214亿元。这是股指期货成交量的一大亮点,也是股指期货涨幅最大的原因。

对于交易量比较大的期货合约来说,大部分是以加权的形式进行交易,而对于套利而言,总量最丰富的期货合约除了EXCELESSCELESS,还包括恒指、上证50、中证500、IF中证500股指期货。

对于投资者来说,更多的是要选择对应的期货合约,由于由于现货的波动幅度小,所以套利对于市场的影响并不明显。

套利的情况与期货的选择

对于套利来说,主要是在宏观经济面的影响下,商品价格的波动会受到宏观经济面的影响,但是这并不代表这个期货价格走势不仅仅受到宏观经济面的影响。具体来说,交易的对象应该是经济类商品,以其绝对价格波动幅度和交易速度的强弱程度来作为套利的主要判断依据。

同样,对于投资者来说,可以选择买入看跌期权和卖出看涨期权,在宏观经济面出现利好或利空时,还可以进行股指期货头寸的套利。

通过对套利的定义可以总结为,套利一般可以分为三种:1、如果宏观经济面发生变化,也就是所谓的“利空出尽”;2、当行情处于下行的情况下,套利可以在持有现货的情况下,采取平仓的方式,待到期货价格回落到一定程度后,再进行反向的操作。

例如,当期货价格从600元/*上涨到现在的600元/*左右,投资者担心买进后期的后期行情,为减少期货合约的价差风险,于是在看跌期权和看涨期权的头寸都平仓了结。而在1801合约上,投资者认为它们具有更高的风险,认为它们在 10 月 1 日至 1 月 10 日这段时间会有更高的涨幅,于是就卖出了它们所持有的看跌期权和看涨期权,赚取了权利金,如果价格在 15 元/*以上,投资者就可以获利。

当然,最好的操作,只要控制好仓位,就可以很好地避免商品的流动性风险。

买入套利,只是针对商品的期货进行套利交易。比如,买入一种期货合约,同时在相同的时间卖出不同的商品,或买入同一合约的同时在不同的月份,由于不同的商品有不同的交割月份,可以卖出对应的期货合约,也就是这个过程中,两者之间存在着很大的不同。如果是大宗商品的期货,在不同的月份之间存在着不同的套利机会,那么,就可以买入对应的期货合约,买入同样的期货合约,同时在不同的时间买入不同的期货合约,用同样的期货合约换取同一个不同的期货合约。比如,买入一种商品后,在两个月后这两个月,这两个月就会有机会获得同样的利润,而卖出一种商品后,在两个月后这两个月就会有机会获得同样的利润。

当然,不仅仅是套利,而是利用同一商品不同的