期货价差套利的作用(期货卖出套利为何是价差缩小获利最大):

套利之所以要有期货价差套利行为,是因为期货价格和现货价格都具有高度的负相关性。当期货价格高于现货价格时,期现套利行为就会出现,并且这个时候现货价差理论上是一个价格发现的有效时机;当期货价格低于现货价格时,期现套利行为就会发生,并且这个时候现货价差理论上是一个价格发现的有效时机。

如果期货价格高于现货价格,就会使期现套利行为具有套利的效果;相反,如果期货价格低于现货价格,就会使期现套利行为具有套利的效果。

套利可以分为**期权和认沽期权两个部分。**期权又分为认沽期权和**期权。**期权是指**期权约定交易标的证券的买卖期权合约,这种买卖期权的作用是针对投资者的期望和风险。认沽期权的主要作用是利用期权转移股票投资的风险,或者说是对冲股票投资的风险,在不考虑投资者的风险和盈亏的情况下,可以获得收益。