2022年8月股指期货量化交易策略(指数期货 交易策略)

股指期货量化交易策略(指数期货)

1.波动率策略(市场中性)

市场中性策略主要是统计波动率曲线与标的指数表现的相关性,选取中间时间段和样本标的对应的“三因子”进行综合分析。

数据来源:FinTech,wind,中信期货研究部

数据来源:FinTech,中信期货研究部

统计的基本样本

1.主要的统计波动率样本均来自于MSCI和美国道琼斯指数。

波动率样本选取样本日的均值,可以看到根据统计的统计的整体样本趋势所反映出的相关性。

例如,H股市场的日收盘指数均值位于10%左右,标准普尔500指数均值则位于10%。

2.每日波动率样本的均值位于10%左右,标准普尔500指数均值则位于10%左右。

3.每日波动率样本的日收盘指数均值位于10%左右,标准普尔500指数均值则位于10%左右。