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什么是量化对冲
量化对冲(Hedge Fund)是一种做空工具。所谓量化对冲就是利用多种工具对股市进行多空对冲,以低成本(低风险)的方式买进股票。量化对冲的目的在于利用各种手段进行对冲,同时通过与交易所之间的互信业务开展不同的对冲操作,来减少风险。而量化对冲则是通过对金融工具进行对冲,如无风险利率、股票等,然后用量化交易系统进行对冲。
但是,量化对冲的目的都是通过一种操作来获利,即通过与基金等第三方 机构之间的互换来获得收益。量化对冲的核心就是利用拟合某一商品价格来进行对冲。主要的功能就是将所有的市场利率与市场利率联系起来,通过进行对冲进行的保值来降低风险,比如:对冲来实现对冲组合、实现对冲基金的双重目标。
当然有的量化对冲对冲采用的是外汇或其他金融资产。外汇或其他量化交易需要结合自身的风险偏好来分析。
量化对冲在之前中概股指期货是一样的,它的区别就是以买进、卖出的期货合约为标准,利用数字算法来进行对冲,再用交割、实时到账等方式来收取买卖双方的相关费用。以恒生指数为例,如果客户的交易量足够大,那么就可以选择买进股票。但是在实物交割的时候,由于量化交易需要进行实物交割,所以投资者在办理交割的时候,需要在合约到期之前平仓。