期货套期保值计算(期货套期保值计算)是指通过期货市场上的期货和期权合约转移价格风险,以期货交易的方式最终完成期货、期权的交易。套期保值在期货合约上是一种可以对冲现货风险的方式。

期货套期保值的目的是为了转移现货风险,期货套期保值策略则有本质的不同。

根据大连商品交易所发布的公告,根据大连商品交易所统一设计的“大商所期货套期保值合约”,该合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五。

具体来说,在这一天,在该期货合约的最后交易日和该期货合约最后交易日的日期为标的期货合约的最后交易日,这期间指定了买卖方向。如果投资者在第1个交易日未平仓,则该期货合约的持仓不能进行实物交割,该期间指定的履约时间则为到期月份的第三个周五。

由于期权市场价格波动频繁,市场投资风险、实物交割的方式缺乏灵活性,同时也是风险加剧的一个方面。为降低市场价格波动的风险,期权交易采用对冲策略,一方面可以减少期货交易的价格风险,另一方面也能增加基差的波动率。