2019年5月股指期货卖出套利(期货如何套利交易)

根据指数相关性分析,股指期货套利交易的理论标准是将两种投资策略的市场价格进行比较。其中,IF套利交易的基准指数、沪深300指数以及上证50指数套利的选取标准分别为:股指期货与IF套利、股指期权套利和股指期权套利。而跨式套利交易的标准是将股指期货与IF跨式指数的差价与成分股的比值乘以指数的绝对值,进行比较。

股指期货套利交易在套利的时机选择上,是依据期货交易合约的某一时期的成交量大小的比例所决定的。一般来说,股指期货与股指期货合约的价差大小发生在价差较大的情况下。股指期货的价差发生在价差较大的情况下,当价差过大时,价差较大;反之,当价差缩小时,价差缩小。