2018年12月股指期货正向套利(股指期货和股指期权套利)从相对保守的角度,大致分为正向套利和反向套利。(1)正向套利:股指期货向现货市场,对冲现货市场投机风险,同时实现基差回归。(2)反向套利:股指期货向现货市场,对冲现货市场投机风险,同时实现基差回归。(3)反向套利:股指期货向现货市场,对冲股指期货套利,同时实现基差回归。(4)反向套利:股指期货向现货市场,对冲现货市场投机风险,同时实现基差回归。(5)套利:股指期货向现货市场,对冲现货市场投机风险,同时实现基差回归。

理论上,股票套利要在很大程度上应用于股指期货。一般来说,利用股指期货进行套利的投资者只有部分投资者具有相关知识或经验,并且具有一定的风险承受能力,对冲操作的标的物包括股指期货与股指期货等。由于股指期货具有杠杆交易,套利的盈利空间非常有限。因此,期货套利的亏损要比股票套利要大。