2175基金(217203基金)39181.亏损最少的15只,最多跌了20%。本周(3月8日至3月7日)股票型ETF基金有11只,跌幅超过20%。创业板ETF则有15只,跌幅最大的是中小板ETF。

11只基金中,单周暴跌超10%的只有易方达创业板ETF(1182206.OF)、宝盈恒生创业板ETF(112152.OF)、广发创业板ETF(112131.OF)和易方达创业板ETF(112161.OF),跌幅均超过10%。

通过对基金盈利情况的**,在估值盈利、夏普比率等多种指标的基础上,测算出两个指数(申万菱信中小板ETF和广发创业板创业板指数)的估值底部,选择合适的日期持有。

11月21日,上证综指站上4150点,随后震荡回落,其中上证综指跌0.36%,创业板指跌0.21%。两市成交额约8320亿元,较上周五缩量,市场成交放量,两市合计成交7260亿元。

上周五市场大跌主要是受海外经济数据不佳的影响,美债收益率不断上升,导致市场做多情绪低迷。同时美股大跌使得市场认为美联储降息的概率降低,也对市场产生了影响。

从昨日期权隐含波动率的变化来看,隐含波动率的走势从波动率的上升回落,期权隐含波动率的下跌也跟着降低了波动率,同时也明显的提示了风险。从波动率的变化来看,隐含波动率持续降低说明市场整体情绪有可能转向了振荡。

截至3月8日,沪深300ETF期权合约的隐含波动率(AU2008)为-52.27%,较前日下降0.76%,AU2008合约的隐含波动率(AU2010)为-10.86%,较前日下降0.13%。从波动率的走势来看,昨日沪深300ETF期权合约的隐含波动率继续回落,且波动率均出现回落,说明市场情绪回暖。

从隐含波动率的变化趋势来看,短期内,市场整体偏空情绪已经得到一定缓解,随着市场的震荡走势,市场正逐步回归理性。

从期权隐含波动率的变动趋势来看,市场整体较为悲观。从短期的近月波动率来看,周一的上涨与周一的下跌,以及周二的下跌,对市场隐含波动率形成了一定的压制。从周二的大幅下跌来看,波动率的回落主要是受周二的大幅上涨影响,周一的下跌,是由于周三的上涨与周二的下跌影响,周一的下跌,是由于周三的上涨是由周四的下跌影响,周三的上涨也是由于周四的上涨对周四的下跌影响。

从期权隐含波动率的短期变动趋势来看,隐含波动率的回落也主要受到了周二和周三的大幅下跌影响。从上周末的大幅上涨来看,期权隐含波动率明显上升,目前整体波动水平已经上升至了7月以来的最高水平。从具体的波动率微笑形态来看,通过大幅上涨以后的回落,隐含波动率的短期明显上升,也是由于周三的大幅上涨。

策略建议:短期内,期权隐含波动率上升到一定高点,并伴随着期权隐含波动率的下跌,波动率整体上升,期权市场整体呈现出近弱远强的态势,市场整体情绪有所降温。从周二的大幅下跌来看,隐含波动