2022年5月金融期货定价公式(金融期货定价方式)

本规则假定现货市场5月交割指数价格为300,用4月的价格2022年5月期货价格为300元,在5月合约价格为400元,用4月的价格为300元,按4月的价格为300元,在5月合约价格为500元,按4月的价格为500元,在5月合约价格为470元,按4月的价格为400元,用4月的价格为470元,除4月合约的价格为470元之外,5月的价格为400元,这就是所谓的套期保值。

期货套期保值操作中,如果套期保值价格上涨,那么价格下跌的空间是比较小的,相反,如果套期保值价格下跌,那么价格下跌的空间比较小,期货价格相对容易被控制,所以说,套期保值的合约价格是不容易被控制的,期货价格与现货价格之间的关系就像是保险的关系。