2020年1月2021年10月股指期货交割日(股指期货交割日时间表2022):

(1)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于-8.0、-14.0、-36.0点,较上一交易日变化-0.9、-0.2、-0.1点;

(2)IF、IH、IC持仓分别变化1082手、2172手、3085手;

(3)沪股通净流入5.09亿,深股通净流入3.18亿;

(4)深股通净流入3.25亿,深股通净流入2.84亿;

(5)国常会提及多措并举解决中小企业融资难问题。

国债期货周一开盘后于跌停板报收,全天呈现冲高回落走势,整体呈现弱势盘整格局,整体来看,今日国债期货继续呈现冲高回落、冲高回落走势,主要原因为上周市场资金面相对宽裕,国债期货成交量处于较高水平,再加上央行三季度货币政策报告、MPA考核等因素,机构对未来利率走势较为乐观,因此利率债大概率仍将维持相对高位。另外,为了完成上半年财政赤字率目标,国常会在上半年财政赤字率目标上要比年初提前,所以可能会在上半年进行一系列的稳增长政策,尤其是用于保障民生的领域。整体来看,本次央行表态的呵护有望是对目前市场信心的有效提振。

从技术层面上看,上证综指在1月21日触及2668.41点后,开启窄幅震荡走势,日K线图上形成十字星,周K线显示出低位企稳迹象,继续呈现看跌迹象。近期市场走势明显弱于上证综指和深证成指。在这样的背景下,预计期指在2200点至2800点的支撑位上下振荡的概率较大。

短期来看,本轮行情仍有望延续。首先,期指三个品种均出现明显分化,虽然三大期指均有成交量小幅上升,但成交量明显萎缩。其次,流动性需求预期落空。资金层面,昨日沪市成交量较上一交易日减少,至1160亿元,昨日上交所成交量则较上一交易日增加40.75亿元,至115亿元。另外,昨日上证综指成交量为252万手,较上一交易日增加32万手,至3370万手,仍为有史以来最低。这也是沪指三个品种全天成交量较上一交易日减少的原因。第三,本周一,央行重启14天期逆回购,当日有4000亿逆回购到期,由于昨日有600亿元逆回购到期,央行并未向市场释放流动性,市场资金面或趋向宽松,但鉴于当前的资金供求情况,对冲政策效果将有限。

综上所述,目前市场风险偏好较高,市场不确定性增加,可能存在下行风险。虽然期指三大期指均出现明显分化,但总体而言,目前市场风格偏向谨慎,这将对期指形成一定支撑。

近期空头思路不变

从市场基本面看,市场情绪相对平稳,多空双方维持僵持状态。中信期货分析师杨家明告诉记者,从指数的日k线看,三大期指已经连续四个交易日反弹,但成交量仍然不高,市场总体交投偏弱,市场呈现交投不振局面。

金瑞期货表示,上周期指三大品种的成交量有所下滑,市场