商品期货基差数据(期货交易中的基差)

一般来说,大宗商品价格通常都是反映其供求关系的动态平衡,但是受到市场情绪和供给偏紧影响,大宗商品价格在较长时间内的走势十分纠结,这在最近两年有所表现,而且持续的时间也比较长,例如近五年。其原因有:一是需求变化迟滞,二是大宗商品本身受金融危机的影响,大宗商品价格上涨伴随着通胀上升,市场对于通胀的担忧逐渐加大,对商品市场价格形成冲击。大宗商品价格上涨往往伴随着需求的增加,其中工业品价格也有明显的上涨,而随着服务业、建筑业等受到金融危机影响,例如建筑业等,其中包括建材等在内的各类建筑材料均受到了较强的打击,使得商品价格也出现了较大幅度的波动,而商品期货基差数据的收窄也令其价格波动更加明显。

期货市场基差的交易策略

根据商品的流动性风险等级,可分为三大类:商品期货、金融期货和期权期货,其中商品期货以实物交割为主要交易方向,但金融期货中以工业品为主要交易方向,其交易策略则以风险偏好型交易者为主。

目前商品期货市场的主要交易方向还是商品期货,因此,选择商品期货基差交易比较关键。

我们从合约代码情况,可了解到2020年5月下旬开始,5月份就是市场投资者的最后一个交易日,当时开仓价格为4368元/*,当前来说这一系列基差已经成为了主力合约,持仓量和成交量持续增长,因此,它是投资者入场时选择的一个合约,而新的主力合约在不同时期的行情波动更大,波动也会更加剧烈,这也就使得投资者在这一阶段选择商品期货的时间也更加的集中。