2019年10月期货套利策略(股指期货套利策略):

股指期货套利策略

股指期货套利策略:第一,中证500指数期货套利策略(股指期货套利策略)

1.中证500指数期货套利策略

交易风格:成长风格,成长风格,短期风格。

2.中证500指数期货套利策略

交易风格:成长风格,低估值+高波动的中小盘,波段性价比比较高。

交易风格:成长风格,低配创业板300ETF,低配银行理财。

中证500股指期货套利策略:中证500股指期货套利策略

交易风格:价值风格,成长风格。

数据来源:中证指数有限公司

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2016年-2020年间,中证500股指期货与中证500指数价差呈现着明显的负相关性,即相关性很高,基本上会呈现出一致性。可以看到,过去几年,中证500股指期货与中证500股指期货的价差在-10%左右,而2020年这个价差价差在-1%左右。这一现象的出现主要是因为中证500股指期货与中证500股指期货的价差价差较低,并且中证500股指期货与中证500股指期货的价差在-20%左右。中证500股指期货价差的呈现偏弱,主要是因为中证500股指期货与中证500股指期货价差呈现偏强。可以看到,价差的变动是导致中证500股指期货与中证500股指期货价差变动的主要原因。

数据来源:中证指数有限公司

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2.沪深300股指期货套利策略

套利策略是指利用中证500股指期货与沪深300股指期货同时作为标的指数构建中证500股指期货与沪深300股指期货间的价差进行套利的投资策略。在套利策略中,可以选择沪深300股指期货与中证500股指期货同时作为标的指数构建中证500股指期货与沪深300股指期货间的价差,在两者之间进行套利,可以发现,两者之间价差处于显著的正相关性。可以发现,这种正向相关性的表现,可以从套利策略中得到隐含风险偏好。在套利策略中,可以选取沪深300股指期货与中证500股指期货间的价差,在套利策略中可以选择沪深300股指期货与中证500股指期货间的价差进行套利,可以发现,两者之间的价差处于显著的正相关性。利用中证500股指期货进行套利,可以考虑将沪深300股指期货与中证500股指期货间的价差进行套利,也可以将中证500股指期货与中证500股指期货间的价差进行套利。

总结:沪深300股指期货与中证500股指期货之间的价差分布有以下特点:价差分布存在明显的明显的周期性,其间也会随着市场运行状况的变化而调整。套利策略可以在合理把握趋势的基础上进行套利,可以利用股指期货来有效规避风险,同时为套利策略的投资提供更多的机会。

股指期货套利

套利策略是指利用股指期货与中证500股指期货同时作为标的指数构建中证500股指期货与沪深300股指期货同时作为标的指数构建中证500股指期货与中证500股指期货同时