股指期货对冲套利交易策略(股指期货与期权对冲套利)操作方式相对复杂,主要包括正向套利和反向套利。对于股指期货套利交易来说,股指期货一般是以沪深300指数为标的的,股指期货理论上可以对冲股指期货的套利风险,但是股指期货的推出需要严格的风险控制体系和交易策略,否则可能会造成套利交易的损失。

对于股指期货套利交易来说,股指期货套利交易的一般思路是:在股票指数期货市场购买股指期货(指数期货)套利,待股票指数期货市场上涨到一定程度之后,卖出股指期货,以获得股指期货升值的好处,从而赚取股指期货上涨的收益。

股指期货套利交易策略主要包括正向套利和反向套利,其中正向套利指以当时的市场平**格与之相比,并且随着交易时间的不断推移,股指期货的报价将逐步高于股指期货合约的交易价格,进而从而在一定程度上反映了股指期货市场的上涨。反向套利指以指数期货价格为标的的股指期货交易。在股指期货市场上,由于股指期货具有高杠杆,其收益高,套利交易的策略操作方法相对复杂,投资者需要针对其投资目的进行考虑。