2019年4月期货基差交易策略永安(期货基差交易案例)

2019年4月期货基差交易案例

2019年4月,郑商所卖出甲醇1、5、9月份合约,3、5、9月份继续进行盘面套保,基差-100元/*左右(50/*)。4月19日,期货价格出现较大的下跌,其中2109合约由2201合约上涨到2201合约,基差转为负值。4月26日,对甲醇2201合约大幅上涨,盘中最高上涨到2050元/*。此时,我们计划在此价位卖出,以规避卖出交割的风险。由于盘**有交易价格很大的不确定性,我们考虑在此价位买入,当日卖出的甲醇期货基差为0,那么,当日交割货款与开仓合约之间的差额为0。之后,通过基差回归损益,进行交易策略调整。