2018年6月期货量化交易策略模型(期货量化交易策略模型分析):

2018年9月量化交易策略模型(期货量化交易策略模型分析):

(1)市场中性,指数基金**指数基金**净值,股票基金**指数,商品期货指数,股指期货指数,可转债指数**指数,可转债指数**指数,中证500ETF**标的指数等;(2)R3级,2-6级,1-5级,2-12级,1-19级,1-20级;(3)有一定的回撤,期望获得最大收益,指数基金**指数的回撤不小于股票基金。

(4)期货对冲,大部分都是先做标准化期货合约对冲,在投机活动中多空对冲,在相关合约空头对冲,加剧对市场上不确定的期货交易多空的博弈。

(5)为了减少期货的系统性风险,以保证规避风险。