2018年期货跨品种套利(期货跨品种套利组合有哪些)

据了解,国际主要发达市场(美国、英国、日本和印度)一般都采取了这一策略。

跨品种套利(期货跨品种套利组合有哪些)是指在同一合约的远期合约之间,利用远期合约之间的价差进行套利,即买入近期合约,卖出远期合约。通常期货跨品种套利组合是将持有远期合约的合约相互之间的价差进行套利,以期在合约到期之前就完成了套利操作。

(1)由于跨品种套利的结果是最接近于现货市场的价格,因此通过买进或者卖出跨品种套利,以获得了更高的收益。当然,这对于个人投资者而言需要承担更高的风险。例如采用玉米等替代品套利,或采取黄金等与国际接轨的跨品种套利。

(2) 该策略所持有的远期合约比近期合约价格高出20%,即代表现在即将交割的合约数量比近期合约数量高出15%,这样投资者可以获得更高的收益。