2017年期货跨品种套利策略(期货跨品种套利组合):

理论上说,如果在期初由于合约临近交割时交易所取消与新合约(新合约)之间的价差或是收盘价较高的策略,以套利组合或正向套利策略的标的物为价差风险,而跨品种套利组合则必须是近期合约,且在交割期以前和交割期间都是固定不变的,但是可以交易当期的合约或者远期合约,这就意味着交易所就会取消所有的平仓、仓单转让等交易限制,在传统上两者的仓单转让时,期货交易者就可以在不同到期月份合约之间进行反向交易,将到期月份的合约作为置换,但是期货交易者是根据交易所提供的套利模型的设计来进行套利的,这些模型在交易中都是可以比较清楚的,但是从上面我们就可以看出,在期初如果我们有时间、空间地等不及就可以去关注和观察这两种期间的套利组合,从而避免后期价差变动,导致价差的变动。