期货防范异常案例(期货防范异常案例汇编):

2012年10月17日,国家电网公司和东兴证券发布《关于资金风险提示函》,通报风险案例三,新增5个警示函。三、做市商合约设置规则需考虑以下方面:

1.为保护投资者 交易者权益

期货交易中的做市商和非期货公司会员的自营客户等客户,应当确保做市商在做市业务中的买卖交易行为符合本规则的有关规定。

2.其监管信息应及时通知期货公司,并及时发布,防止交易中的客户违反本规则的买卖要求。

3.做市商承诺其遵守本规则。

4.在交易中,止损指令应以最优的价格成交,止损指令当日或前一个交易日的交易结算价为成交价。

5.做好市场风险防范工作,指出做市商应坚持做好系统性风险防范工作。

6.做市商期货监督管理机构对其业务进行监督,定期公布风险提示。

7.客户存在未及时向期货交易所报送做市商风险通知的,应当及时向期货交易所报告,以避免做市商成为交易对手。

8.做市商为投资者提供市场风险的报告,并在信息发布和客户信息发布时产生相应的追溯提示。

9.暂停做市商的做市商 3个月。

10.对做市商自律管理并提出自律管理要求。

11.做市商要及时采取自律管理措施,积极配合做市商做市工作。

12.做市商为客户做好市场风险评估和风险监测工作。

13.应当采取自律管理措施,积极做好市场风险、技术风险管理工作。

14.投资者发现其存在的异常交易行为,应当及时向国家监管部门报告。

15.应当积极做好交易所和投资者的责任划分。

16.做市商的投资者识别等级

做市商在经纪商或做市商经纪商的配合下,应以实际履行做市义务,履行对客户交易行为的提示,应当向交易所报告,不得将违规的信息,如实告知交易所和投资者。

17.对市场是否有影响,需要向其提醒。

18.当投资者发现某些投资者违反了某一规则,该做市商应及时告知其做市商或做市商。

19.交易所有规定的每日价格最**动幅度限制,是指当某**货合约在该日收盘前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者当该合约交易暂停一段时间后,该合约交易再恢复到正常状态的。

20.当该合约出现异常波动时,交易所可采取暂停交易、调整交易时间、调整交易保证金比例、调整交易手续费、终止交易等措施。

21.做市商也可以采取停止交易、暂停交易等措施,但只有当市场出现大幅波动时,做市商才可以调整交易保证金比例。

22.做市商的保证金比例

做市商为客户提供最低、最低和最高交易量,一般可以以本交易所现有会员单位加权平均值。

23.保证金比例的调整可以使做市商的交易成本降低。

24. 做市商必须把资产存入银行,从其保证金帐户中划转资金,做市商不能出金。

25. 采取了指定交易、清算或是点价交易、出金、计算保证金、调拨资金、债券等交易活动,这些交易活动以本交易所清算为基础。

26. 价格行和限价指令只能在指定价位买入或卖出,限