2018年10月股指期货套利原理(期货套利的原理)

套利首先要明白套利和套期保值的区别。套利是指期货交易中在将来某一特定的时间点以某特定价格买入某种期货合约(具有一定数量的某种商品期货合约),或者是某一特定时间以特定价格卖出该种期货合约(具有一定数量的商品期货合约)。套期保值的产生是由于期货交易的买卖行为的性质不同,因此,他们在做期货交易时,可以随时和其他投资者一起参与交易,在交易中可以随时通过买卖期货合约来获利。套利是指套利在现货市场和期货市场之间进行的,它是利用不同的交易对象之间的价差,赚取价差利润的交易行为。

举个例子来说,如果在3月底4月初和5月中旬的时候,股指期货市场在现货市场上以上涨结束,投资者在操作期货合约的时候,可以在当时的价差为0.2元/点,当价格突破了3月底的关键点位时进行平仓。一般来说,这个交易是以中间的时间点进行交易,做交易的时间在6月底4月初,也就是说这个交易可以获得了差价。