股指期货套期保值公式怎么算 套期保值原理公式

1、套期保值公式

期货套期保值原理是指期货交易者在现货市场上买卖期货合约的行为。期货套期保值的实质是通过在期货市场上卖出(或买入)实货和在现货市场上买进(或卖出)期货合约的行为,来抵消现货市场上因价格变动而产生的价格风险。

套期保值公式的具体操作方法是:利用期货合约与现货市场的价格间的套利,在期货市场上买进(或卖出)期货合约,在现货市场上卖出(或买入)期货合约。

套期保值计算公式为:基差=(现货价格-期货价格)×套期保值费率

2、套期保值比率

套期保值比率是指期货市场上某一特定商品的现货交易价格与其标的资产的相关系数为正的水平。

套期保值比率的计算公式为:套期保值比率=(现货价格-期货价格)×套期保值费率

其中:套期保值比率=(期货价格-期货价格)×套期保值费率