期货合约价差套利(期货价差套利概念),是指同时将期货合约在两个或两个以上的两个或两个以上的期货合约月份之间的价差进行套利交易,以期在两个或两个以上的期权合约之间的价差为基础的一种价差套利方式。

由于期货合约在一段时间内具有有较高的流动性,并且期货合约在有关交割期间都有实物交割的特点,因此期货价差套利是一种策略。

举个例子:比如你的小麦,玉米,豆粕和大豆一样,要多久才能交割呢?你买入一种合约,就需要3个月后这两个合约的持仓量开始恢复,到期后这个合约持仓量会逐渐下降,你就可以在到期日,在期货市场上买入一种合约,到期后这个合约持仓量会逐渐恢复,直到合约持仓量恢复正常为止。

期货价差套利的策略是针对某一标的物市场的指数(LMEX)进行套利,而其主要目标是通过"中间价差"来产生利润,进而锁定该标的物的市场价格。这种"中间价差"一般情况下,被称为"价差套利",因此也被称为"价差套利"。