股指期货基差计算(股指期货的基差是什么意思):

基差(股指期货的基差是现货价格减去期货合约的基差):现货价格、期货价格与基差的乘积就是基差。

股指期货基差计算公式:基差(期货近月合约)=(基差+期货合约基差)/基差(期现基差)。其中,近月合约的基差就是近月(近月)的价差,近远月(远月)的价差就是基差。

股指期货基差的计算公式:基差(期货价格-期现基差)=(期货合约报价-期货合约收盘价)/基差(期现基差-期货合约基差)。期现基差可以在期货市场操作,也可以在股票市场操作。

鉴于股票市场在国民经济中的重要地位,一些上市公司进行股指期货套期保值业务,从而在一定程度上规避股票市场的风险。据统计,2019年我国股指期货的成交量为4.16亿手,日均成交量为23万手。今年2月,我国股指期货的成交量为6.2万手,日均持仓量为8万手。从单日的成交来看,股指期货日均成交量和单日成交量是股票期市中经常出现的。

因此,股指期货套期保值的主要工具有两个:一是股指期货对冲现货股票现货市场风险;二是股指期货在现货市场中具有很高的价格发现效率。