国债期货价格最简单计算公式(国债发行价格的计算公式)国债期货价格的本质是由国债发行价格和剩余期限的价格共同决定的。其计算公式为:国债发行价格=发行价格+到期收益率。其中,发行价格等于国债发行价格;剩余期限的收益率+到期收益率。

由于国债发行价格主要根据票面利率的高低和付息方式的不同,所以此比例在分析国债期货价格时,要结合市场供求情况,同时要结合国债市场成交价格。

在此基础上,国债期货定价方法也与其他的国债现货市场相比,也存在着一定的区别。国债期货市场中的国债价格主要指国债发行价格与剩余期限的价格,它和国债期货的定价方法有所不同。所谓的发行价格,是指国债发行价格与剩余期限的价格之差。根据《财政部债券管理条例》,发行价格等于发行价格加上国债发行价格减去国债发行价格加上剩余期限的价格。因此,该价格又被称为剩余期限价格。在计算国债期货价格时,可以将剩余期限的利率简单划分为三个期限,其中,6年期国债发行价格为1.12元,10年期国债发行价格为 1.25元。

国债期货的交割结算价为最后交易日的交割日期的价格。国债期货合约的交割结算价为最后交易日的交割日期的市场结算价。