期货风险率计算公式(期权风险度计算公式)

期权价格=标的价格×执行价格×执行价格。

标的价格变动由期货市场的基本原理决定。当期现货市场价格高于期现货价格时,期权交易者就有可能会选择买进期权,使得期权的价格变动相应地回归到期货价格上。当期权交易者为避免出现期权价格大幅波动时,会选择卖出看涨期权,以避免价格大幅波动时产生的期货价格暴涨暴跌。反之,当期权交易者为防止期权价格大幅波动,会选择卖出看跌期权,以避免价格大幅波动时产生的期货价格大跌暴跌。

选择标的期货合约可以降低期权交易成本。在实值期权和虚值期权的交易中,可以保证交易量的控制,无需标的期货合约上市,而且在标的期货合约挂牌时不设行权条件,到期时必须行权,且能够做到无行权。